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任燕.对一般滤子情形下SLQ问题最优反馈的刻画[J].四川大学学报: 自然科学版,2018,55(1):0042~0049.
 
对一般滤子情形下SLQ问题最优反馈的刻画
Characterization of Optimal Feedback for SLQ with General Filtration
摘要点击 456  全文点击 124  投稿时间:2017-05-08  修订日期:2017-05-16
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DOI编号   
中文关键词   随机线性二次问题  反馈控制  一般滤子  转置解
英文关键词   Stochastic linear quadratic problems  Feedback control  General filtration  Transposition solution
基金项目   国家自然科学基金
作者单位E-mail
任燕 四川大学数学学院 yan9ren@gmail.com 
中文摘要
    在数学控制论中一个最为重要的基本问题是为系统设计反馈最优控制. 这已在LQ问题中得到了很好的实现. 在已有的文献中对这一问题的随机情形的讨论更多的是集中在自然滤子情形. 本文应用转置解这一概念在一般滤子情形下给出了带随机系数的SLQ问题最优反馈控制存在的充分条件, 并证明了对一维控制问题而言这还是必要条件.
英文摘要
    One of the fundamental issues in Control Theory is to design feedback controls. Which is well achieved in the case of linear quadratic control problems. To date, the study of this problem in the stochastic setting is focused much on the natural filtration. In this paper, we utilize the notion of transposition solution to give a sufficient condition for the existence of an optimal feedback control for the stochastic linear quadratic control problems with random coefficients in the general filtration setting, and show it is also necessary for 1-dimensional system.

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